Aplicações da física estatística na análise de observáveis financeiros

* Data: 06/06

A aplicação dos métodos da física à economia tem dado origem a uma nova área interdisciplinar conhecida como Econofísica. Especial foco tem sido a análise das flutuações dos preços e de outros observáveis nos mercados financeiros que apresentam comportamentos não triviais, tais como longas correlações temporais, não gaussianidade ou leis de escala, e cuja origem não é sempre bem compreendida.

Neste trabalho investigamos possíveis mecanismos responsáveis pelas distribuições de probabilidade anômalas observadas para os índices de mercado e para os volumes de ações comercializadas. No primeiro caso, consideramos a equação de Kramers-Moyal como ponto de partida para descrever a evolução das densidades de probabilidade. Para a modelagem dos volumes negociados, consideramos misturas estatísticas que surgem das flutuações em escalas longas de parâmetros internos que descrevem a dinâmica em escalas mais curtas.

A dinâmica complexa dos dados financeiros requer o desenvolvimento de métodos de análise avançados e generalizados. Assim, os resultados alcançados são de interesse teórico e prático que podem ir além do problema particular analisado.