Primeiramente localize onde sua instalação do texlive copia os arquivos no meu caso:

/usr/local/texlive/2012/

o ultimo diretório pode ser o ano da distribuição do texlive, depois de baixar a última versão do abntex desempacote e mande o conteúdo do que tem no diretório texmf do abntex em questão para o respectivo:

/usr/local/texlive/2012/texmf

de sua distribuição texlive, os arquivos dos estilos bibtex e latex já estão todos bem organizados no pacote da distribuição baixada.

O passo final de instalação é rodar o texhash pra atualizar a listagem de pacotes do latex. Para isso rode texhash no terminal, pra ter certeza que rodou o programa correto pode rodar

/usr/local/texlive/2012/bin/x86_64-darwin/texhash

pois seu texlive está instalado neste diretório, faça isso como super usuário claro.

Uma coisa que me deu problema ao usar o abntex foi na hora de rodar o bibtex pois o arquivo .aux gerado colocava o estilo plain na bibliografia, mesmo eu usando

\usepackage[alf]{abntcite}
\bibliographystyle{abnt-alf}

para uma lista de referências e citações sem números, apenas escrevendo os autores. Quando editei o respectivo arquivo .aux gerado, retirando a parte \bibstyle{plain}, a coisa funcionou bem.